大家好，久期的计算的计算公式是什么相信很多的网友都不是很明白，包括久期计算简单例题也是一样，不过没有关系，接下来就来为大家分享关于久期的计算的计算公式是什么和久期计算简单例题的一些知识点，大家可以关注收藏，免得下次来找不到哦，下面我们开始吧！
本文目录一览：
- 〖壹〗、关于久期的描述正确的是
- 〖贰〗、债券久期计算公式
- 〖叁〗、债券久期的计算公式
- 〖肆〗、久期计算公式
- 〖伍〗、久期的计算的计算公式是什么?
- 〖陆〗、久期如何计算
- 〖柒〗、久期公式是什么?
- 〖捌〗、久期的计算公式
- 〖玖〗、久期计算公式是什么?
- 〖拾〗、凸度与久期计算公式
关于久期的描述正确的是
〖壹〗、【答案】：ABCD 【答案及解析】ABCD题中四个选项均为关于久期的正确描述。故选ABCD。
〖贰〗、【答案】：A [答案解析]久期的绝对值和风险利率正相关，久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。故选A。
〖叁〗、对于可赎回债券等具有内含期权的债券，如果利用麦考利久期或者修正久期进行久期的计算是非常困难的，由于这种产品多了一些条款，使得该金融资产的未来现金流存在不确定性。例如，债券若被赎回，现金流则终止了，因此，它的现金流与预期的现金流情况不一样。
〖肆〗、【答案】：A， B， D， E C项应为△P=-P×D×△y／（1+y）。A、B、D、E四项均正确。故选ABDE。
〖伍〗、久期（Duration）是用于衡量固定收益证券费用变动程度的重要指标。它是一个数学概念，表示债券或其他固定收益证券的平均到期时间，即平均期限。它考虑固定收益证券的现金流量的时间价值，这些现金流量通常包括利息和本金，而且在证券到期前都是定期支付的。
〖陆〗、【答案】：A、B、D、E C项，久期的数学公式应为dP／dy=-D×P／（1+y）。
债券久期计算公式
〖壹〗、债券久期计算公式有三种，分别是：公式一：D表示久期；B是债券当前市场费用；PV（Ct）是债券未来第t期可现金流现值；T是到期时间。公式二：D是久期；t是时间；Ct是第t期的现金流；F是面值或者到期日价值；n是到期期限；i是当前市场利率。公式三：P是市场费用。『1』债券期限。
〖贰〗、久期的计算公式 D=1×w1+2×w2+…+n×wn 式中：ci——第i年的现金流量（支付的利息或本金）；y——债券的到期收益率；P——当前市场费用。久期是债券平均有效期的一个测度，它被定义为到每一债券距离到期的时间的加权平均值，其权重与支付的现值成比例。
〖叁〗、久期的计算公式是什么？久期是债券平均有效期的一个测度，它被定义为到每一债券距离到期的时间的加权平均值，其权重与支付的现值成比例。
债券久期的计算公式
〖壹〗、久期的计算公式是什么？久期是债券平均有效期的一个测度，它被定义为到每一债券距离到期的时间的加权平均值，其权重与支付的现值成比例。
〖贰〗、久期的计算公式 D=1×w1+2×w2+…+n×wn 式中：ci——第i年的现金流量（支付的利息或本金）；y——债券的到期收益率；P——当前市场费用。久期是债券平均有效期的一个测度，它被定义为到每一债券距离到期的时间的加权平均值，其权重与支付的现值成比例。
〖叁〗、债券久期计算公式有三种，分别是：公式一：D表示久期；B是债券当前市场费用；PV（Ct）是债券未来第t期可现金流现值；T是到期时间。公式二：D是久期；t是时间；Ct是第t期的现金流；F是面值或者到期日价值；n是到期期限；i是当前市场利率。公式三：P是市场费用。『1』债券期限。
久期计算公式
〖壹〗、久期计算公式是D=（1*PVx1+...n*PVxn）/PVx。市场利率是Y，现金流（X1，X2，...，Xn）的麦考利久期定义为：D（Y）=[1*X1/（1+Y）^1+2*X2/（1+Y）^2+...+n*Xn/（1+Y）^n]/[X0+x1/（1+Y）^1+X2/（1+Y）^2+...+Xn/（1+Y）^n]。
〖贰〗、久期计算公式，简单来说，是衡量金融工具费用对利率变动敏感性的指标。
〖叁〗、如果市场利率是Y，现金流（X1，X2，...，Xn）的久期为：D（Y）=[1*X1/（1+Y）^1+2*X2/（1+Y）^2+...+Xn/（1+Y）^n]，即 D=（1*PVx1+...n*PVxn）/PVx。其中，PVXi表示第i期现金流的现值，D表示久期。
〖肆〗、久期计算公式的 久期计算公式为：久期 = 未来现金流现值之和 / 现值总现值 × 时间。其中未来现金流现值之和指的是未来各期现金流的现值总和，现值总现值指的是资产或证券近来的实际价值或市场费用与基准贴现率相乘积得出的和。具体计算的时期一般为债券的到期时间。
〖伍〗、久期的计算公式为：久期 = 未来现金流现值合计 / 未来现金流现值总和的折现率之和。具体来说，久期是考虑了货币时间价值的投资期限衡量指标，用于反映债券费用与市场利率变动之间的敏感性。其计算涉及到未来现金流现值以及折现率等要素。这一公式是计算债券或其他固定收益证券久期的基础工具。
〖陆〗、久期计算公式的久期计算公式为：久期 = 未来各期的现金流入现值合总额 所考虑的折现总值或期限。即所谓的修正久期公式为：MD=-。在实际应用中，可以根据具体的现金流量情况和折现率进行计算。下面对久期计算公式进行 久期计算公式是衡量债券费用与市场利率变动之间关系的工具。
久期的计算的计算公式是什么?
久期的计算公式为：久期 = 未来现金流现值合计 / 未来现金流现值总和的折现率之和。具体来说，久期是考虑了货币时间价值的投资期限衡量指标，用于反映债券费用与市场利率变动之间的敏感性。其计算涉及到未来现金流现值以及折现率等要素。这一公式是计算债券或其他固定收益证券久期的基础工具。
久期计算公式，简单来说，是衡量金融工具费用对利率变动敏感性的指标。
久期计算公式是D=（1*PVx1+...n*PVxn）/PVx。市场利率是Y，现金流（X1，X2，...，Xn）的麦考利久期定义为：D（Y）=[1*X1/（1+Y）^1+2*X2/（1+Y）^2+...+n*Xn/（1+Y）^n]/[X0+x1/（1+Y）^1+X2/（1+Y）^2+...+Xn/（1+Y）^n]。
久期如何计算
〖壹〗、久期的计算公式为：久期 = 未来现金流现值合计 / 未来现金流现值总和的折现率之和。具体来说，久期是考虑了货币时间价值的投资期限衡量指标，用于反映债券费用与市场利率变动之间的敏感性。其计算涉及到未来现金流现值以及折现率等要素。这一公式是计算债券或其他固定收益证券久期的基础工具。
〖贰〗、久期=加权现金流/未加权现金流。久期也称持续期，它是以未来时间发生的现金流，按照近来的收益率折现成现值，再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限，然后进行求和，以这个总和除以债券费用得到的数值就是久期。概括来说，就是债券各期现金流支付所需时间的加权平均值。
〖叁〗、久期的计算方法多样，其中一种较为简单的是平均期限，也称麦考利久期。这种方法通过将债券的偿还期进行加权平均来计算久期，加权因子是相应偿还期的货币流量（利息支付）贴现后与市场费用的比例。计算公式为：D=1×w1+2×w2+…+n×wn。
〖肆〗、久期计算公式是D=（1*PVx1+...n*PVxn）/PVx。市场利率是Y，现金流（X1，X2，...，Xn）的麦考利久期定义为：D（Y）=[1*X1/（1+Y）^1+2*X2/（1+Y）^2+...+n*Xn/（1+Y）^n]/[X0+x1/（1+Y）^1+X2/（1+Y）^2+...+Xn/（1+Y）^n]。
久期公式是什么?
〖壹〗、久期的计算公式为：久期 = 未来现金流现值合计 / 未来现金流现值总和的折现率之和。具体来说，久期是考虑了货币时间价值的投资期限衡量指标，用于反映债券费用与市场利率变动之间的敏感性。其计算涉及到未来现金流现值以及折现率等要素。这一公式是计算债券或其他固定收益证券久期的基础工具。
〖贰〗、久期=加权现金流/未加权现金流。久期也称持续期，它是以未来时间发生的现金流，按照近来的收益率折现成现值，再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限，然后进行求和，以这个总和除以债券费用得到的数值就是久期。概括来说，就是债券各期现金流支付所需时间的加权平均值。
〖叁〗、久期计算公式的久期计算公式为：久期 = 未来各期的现金流入现值合总额 所考虑的折现总值或期限。即所谓的修正久期公式为：MD=-。在实际应用中，可以根据具体的现金流量情况和折现率进行计算。下面对久期计算公式进行 久期计算公式是衡量债券费用与市场利率变动之间关系的工具。
〖肆〗、久期计算公式为：久期 = 未来现金流现值之和 / 现值总现值 × 时间。其中未来现金流现值之和指的是未来各期现金流的现值总和，现值总现值指的是资产或证券近来的实际价值或市场费用与基准贴现率相乘积得出的和。具体计算的时期一般为债券的到期时间。时间则是指债券的当前时间点至到期时间的时间段。
久期的计算公式
久期的计算公式为：久期 = 未来现金流现值合计 / 未来现金流现值总和的折现率之和。具体来说，久期是考虑了货币时间价值的投资期限衡量指标，用于反映债券费用与市场利率变动之间的敏感性。其计算涉及到未来现金流现值以及折现率等要素。这一公式是计算债券或其他固定收益证券久期的基础工具。
久期计算公式是D=（1*PVx1+...n*PVxn）/PVx。市场利率是Y，现金流（X1，X2，...，Xn）的麦考利久期定义为：D（Y）=[1*X1/（1+Y）^1+2*X2/（1+Y）^2+...+n*Xn/（1+Y）^n]/[X0+x1/（1+Y）^1+X2/（1+Y）^2+...+Xn/（1+Y）^n]。
如果市场利率是Y，现金流（X1，X2，...，Xn）的久期为：D（Y）=[1*X1/（1+Y）^1+2*X2/（1+Y）^2+...+Xn/（1+Y）^n]，即 D=（1*PVx1+...n*PVxn）/PVx。其中，PVXi表示第i期现金流的现值，D表示久期。
久期计算公式是什么?
〖壹〗、久期计算公式，简单来说，是衡量金融工具费用对利率变动敏感性的指标。
〖贰〗、久期的计算公式为：久期 = 未来现金流现值合计 / 未来现金流现值总和的折现率之和。具体来说，久期是考虑了货币时间价值的投资期限衡量指标，用于反映债券费用与市场利率变动之间的敏感性。其计算涉及到未来现金流现值以及折现率等要素。这一公式是计算债券或其他固定收益证券久期的基础工具。
〖叁〗、久期计算公式为：久期 = 未来现金流现值之和 / 现值总现值 × 时间。其中未来现金流现值之和指的是未来各期现金流的现值总和，现值总现值指的是资产或证券近来的实际价值或市场费用与基准贴现率相乘积得出的和。具体计算的时期一般为债券的到期时间。时间则是指债券的当前时间点至到期时间的时间段。
〖肆〗、久期计算公式是D=（1*PVx1+...n*PVxn）/PVx。市场利率是Y，现金流（X1，X2，...，Xn）的麦考利久期定义为：D（Y）=[1*X1/（1+Y）^1+2*X2/（1+Y）^2+...+n*Xn/（1+Y）^n]/[X0+x1/（1+Y）^1+X2/（1+Y）^2+...+Xn/（1+Y）^n]。
〖伍〗、久期计算公式的久期计算公式为：久期 = 未来各期的现金流入现值合总额 所考虑的折现总值或期限。即所谓的修正久期公式为：MD=-。在实际应用中，可以根据具体的现金流量情况和折现率进行计算。下面对久期计算公式进行 久期计算公式是衡量债券费用与市场利率变动之间关系的工具。
〖陆〗、如果市场利率是Y，现金流（X1，X2，...，Xn）的麦考利久期定义为：D（Y）=[1*X1/（1+Y）^1+2*X2/（1+Y）^2+...+n*Xn/（1+Y）^n]/[X0+x1/（1+Y）^1+X2/（1+Y）^2+...+Xn/（1+Y）^n]即 D=（1*PVx1+...n*PVxn）/PVx 其中，PVXi表示第i期现金流的现值，D表示久期。
凸度与久期计算公式
〖壹〗、具体来说，凸度的计算公式为：凸度（Convexity）=[P（R+）+P（R-）-2P（R）]/（2P（R）×（ΔR）^2）。这里，P（R+）代表在利率上升时债券的费用，P（R-）代表在利率下降时债券的费用，P（R）是当前利率下债券的费用，而ΔR表示利率的变化量。
〖贰〗、凸度（Convexity）是描述债券费用变动非线性程度的指标。
〖叁〗、简述久期、凸度及其经济学含义 凸度是对债券费用曲线弯曲程度的一种度量。是债券各期现金流之间的比例。凸度具体公式是1/（1+y）^2Σ（T，t=1）Ct（t^2+t）/（1+y）^t。P：债券费用，y：收益率或市场利率，t：债券期数，Ct：债券各期现金流。凸度是对债券费用曲线弯曲程度的一种度量。
〖肆〗、忽略凸度convexity的影响后，我们得到ΔP=-D*P*0.01%。这里的DV01就是当Δy=1bp时，费用变动的美元值。举个例子，假设债券的初始费用是586589美元，当利率为10%时。
〖伍〗、凸度是衡量债券费用曲线弯曲程度的重要工具，它描绘了债券费用对收益率变化的敏感性。简单来说，它是债券各期现金流间比例的数学表达，公式为1/（1+y）^2 * Σ（T，t=1） Ct * （t^2+t） / （1+y）^t，其中P代表债券费用，y是市场利率，t是债券的期限，Ct是各期现金流。
关于久期的计算的计算公式是什么，久期计算简单例题的介绍到此结束，希望对大家有所帮助。
